Covarrubias-Sánchez, C. I., Telléz-León, I. E., & Venegas-Martínez, F. (2018). Portafolios del mercado bursátil mexicano que minimizan una medida coherente de riesgo sujero a restricciones de rendimientos esperados y ventas en corto. Revista Eseconomía, 13(49), 9-37. https://doi.org/10.29201/sft7m365