Modelos de saltos vs modelos de choques para la valuación de opciones en ambientes de alta volatilidad. Revista Eseconomía, [S. l.], v. 15, n. 52, p. 9–45, 2020. DOI: 10.29201/eseconomia.v15i52.38. Disponível em: https://revistaeseconomia.mx/index.php/ESE/article/view/38. Acesso em: 1 abr. 2026.