C. I. Covarrubias-Sánchez, I. E. Telléz-León, y F. Venegas-Martínez, «Portafolios del mercado bursátil mexicano que minimizan una medida coherente de riesgo sujero a restricciones de rendimientos esperados y ventas en corto», ESE, vol. 13, n.º 49, pp. 9–37, dic. 2018, doi: 10.29201/sft7m365.